Vương Phi trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên với nam ca sĩ Đậu Duy – biểu tượng nhạc rock trong làng giải trí lúc bấy giờ. Trúng tiếng sét ái tình với "Thiên hậu" Vương Phi, Đậu Duy đã bỏ rơi bạn gái của mình để có thể ở bên cô. Còn Vương Phi lúc bấy giờ cũng đã có bạn trai, mối tình này của hai người khi nhắc lại vẫn còn bị mỉa mai vì để đến với nhau mà đã bỏ qua rào cản đạo đức.

Bài đăng trên Sohu

Không lâu sau đó hai người công khai tình cảm, họ kết hôn vào năm 1996 và nhanh chóng sinh được cô con gái đầu lòng. Tuy nhiên cuộc hôn nhân này đã kết thúc chóng vánh vào năm 1999 nguyên nhân được cho là "bà ăn chả ông ăn nem" khi Đậu Duy ngoại tình với bạn thân Cao Nguyên, còn Vương Phi thì được cho là lén lút qua lại với Tạ Đình Phong.

Nhìn lại quãng thời gian 20 năm trước, khi còn chung sống với Đậu Duy, cuộc sống của hai người cũng không dễ dàng, chỗ ở cũng không được đầy đủ tiện nghi. Có lần phóng viên bắt được khoảnh khắc Vương Phi mặc áo ngủ, tóc xõa, tay bịt mũi bước vào nhà vệ sinh công cộng. Vương Phi đã sống và chịu đựng cuộc sống như vậy trong hơn 2 năm, cô sẵn sàng thay đổi lối sống để ở cạnh người mình yêu. Điều này khiến cho Tạ Đình Phong không thể không ghen!